尊敬的投资者:
为防范北交所融资融券业务风险,保护投资者的合法权益,我司决定自北交所证券发行上市交易首日起,对北交所融资融券业务实施以下风险管理措施:
一、担保证券及标的证券管理
北交所证券自上市首日,经评估符合公司筛选标准的,纳入担保证券范围。上市首个交易日折算率上限为20%,首个交易日后折算率上限为45%。
北交所证券上市首日,经评估符合公司筛选标准的,可纳入标的证券范围。上市首个交易日融资、融券保证金比例不低于150%,首个交易日后融资、融券保证金比例不低于130%。
具体名单及指标详见我司官网“融资融券”—“信息公示”。
二、证券集中度控制
公司持仓集中度将单独计算北交所证券,集中度控制指标如下:
上市 天数 |
账户维持担保比例X |
买入单一北交所证券集中度上限 |
买入北交所证券整体集中度上限 |
融券卖出单一北交所证券集中度上限 |
融券卖出北交所证券整体集中度上限 |
上市首个交易日内 |
X≤160% |
0% |
0% |
0% |
0% |
160%<X≤180% |
5% |
10% |
5% |
10% | |
180%<X≤240% |
10% |
15% |
10% |
15% | |
240%<X≤300% |
20% |
25% |
15% |
20% | |
X>300% |
25% |
30% |
20% |
20% | |
无负债(融资买入、融券卖出) |
25% |
30% |
20% |
20% | |
上市首个交易日后 |
X≤160% |
0% |
0% |
0% |
0% |
160%<X≤180% |
10% |
15% |
10% |
10% | |
180%<X≤240% |
15% |
20% |
15% |
20% | |
240%<X≤300% |
20% |
30% |
20% |
25% | |
X>300% |
30% |
35% |
25% |
30% | |
无负债(融资买入、融券卖出) |
30% |
35% |
25% |
30% |
注:
(1)买入集中度指融资买入或普通买入后,单一账户持有单只证券或板块市值占账户总资产的比例,融券卖出集中度指融券卖出后,单一账户融券卖出的单只证券或板块市值占账户净资产的比例。
(2)客户信用账户无负债时,提取担保证券、资金或者普通买入北交所证券,不受北交所证券集中度控制。
三、担保品提取控制
对于满足信用账户担保品提取条件(维保300%以上)且账户有北交所证券的投资者,提取担保证券或资金后,信用账户仍需满足上述第二条证券集中度控制要求,无负债不控制集中度。
四、合约展期
对于持有北交所证券的客户,申请自助展期除需满足当前展期条件外,还需满足公司对信用账户北交所证券持仓集中度的要求,具体如下:
1、申请日客户账户维保比例不得低于160%;
2、申请期间,客户信用账户北交所证券单一、整体集中度(上市首个交易日内、上市首个交易日后)须满足上述第二条北交所账户集中度(交易)控制条件。
特此公告。
国元证券股份有限公司
2023年2月13日