尊敬的投资者:
为防范全面注册制推行后融资融券业务风险,保护投资者的合法权益,我司决定自首只注册制主板股票上市首日起,对注册制主板、科创板和注册制创业板证券(以下简称“注册制证券”,不含北交所)融资融券业务实施以下风险管理措施:
一、注册制主板担保证券及标的证券管理
注册制主板证券自上市之日,纳入担保证券范围。上市前五个个交易日折算率上限为20%,五个交易日后折算率上限为65%。
注册制主板证券上市之日,经评估符合公司筛选标准的,可纳入标的证券范围。上市前五个交易日融资、融券保证金比例不低于150%,五个交易日后融资、融券保证金比例不低于130%。
具体名单及指标详见我司官网“融资融券”—“信息公示”。
注:科创板和注册制创业板担保证券及标的证券管理仍参照公司2020年12月28日发布的《关于对科创板和注册制创业板融资融券业务进行风险管理的公告》执行。
二、注册制证券集中度控制
公司板块持仓集中度将合并计算注册制主板、科创板、注册制创业板证券,集中度控制指标如下:
上市 天数 |
账户维持担保比例X |
买入单一注册制证券集中度上限 |
买入注册制证券整体集中度上限 |
融券卖出单一注册制证券集中度上限 |
融券卖出注册制证券整体集中度上限 |
上市五个交易日内 |
X≤160% |
0% |
0% |
0% |
0% |
160%<X≤180% |
10% |
15% |
10% |
15% | |
180%<X≤240% |
25% |
30% |
15% |
20% | |
240%<X≤300% |
35% |
40% |
20% |
25% | |
X>300% |
40% |
45% |
30% |
35% | |
无负债(融资买入、融券卖出) |
40% |
45% |
30% |
35% | |
上市五个交易日后 |
X≤160% |
5% |
10% |
0% |
0% |
160%<X≤180% |
20% |
30% |
15% |
20% | |
180%<X≤240% |
35% |
40% |
20% |
30% | |
240%<X≤300% |
40% |
55% |
30% |
40% | |
X>300% |
45% |
65% |
40% |
50% | |
无负债(融资买入、融券卖出) |
45% |
65% |
40% |
50% |
注:
(1)买入集中度指融资买入或普通买入后,单一账户持有单只证券或板块市值占账户总资产的比例,融券卖出集中度指融券卖出后,单一账户融券卖出的单只证券或板块市值占账户净资产的比例。
(2)客户信用账户无负债时,提取担保证券、资金或者普通买入注册制证券,不受注册制证券集中度控制。
三、担保品提取控制
对于满足信用账户担保品提取条件(维保300%以上)且账户有注册制证券的投资者,提取担保证券或资金后,信用账户仍需满足上述第二条证券集中度控制要求,无负债不控制集中度。
四、合约展期
对于持有注册制证券的客户,申请自助展期除需满足当前展期条件外,还需满足公司对信用账户注册制证券持仓集中度的要求,具体如下:
1、申请日客户账户维保比例不得低于160%;
2、申请期间,客户信用账户注册制证券单一、整体集中度(上市五个交易日内、上市五个交易日后)须满足上述第二条注册制账户集中度(交易)控制条件。
注:上述注册制证券不含北交所,北交所证券仍参照公司2023年2月13日发布的《关于对北交所融资融券业务进行风险管理的公告》执行。
我司将根据市场情况适时调整风险证券集中度限制标准,限制方式以最新公告为准。
特此公告。
国元证券股份有限公司
2023年4月10日